금감위 "신BIS협약, 2007년 은행에 전면 도입"

BIS비율 단기적으로 1~2%포인트 낮아질 듯

은행 건전성 기준을 대폭 강화한 신BIS(국제결제은행)협약이 2007년부터 국내 은행에도 전면 적용될 전망이다.

***신BIS협약 시행 결정, 건전성 관리 비상**

신BIS 협약이란 대출자의 신용위험을 좀더 정교하게 평가하고 운영위험을 추가해 은행의 적정 자기자본을 산출하는 새로운 평가척도로, 바젤위원회 회원국은 2006년말(고급단계는 2007년말)부터 이를 도입할 예정이다.

금융감독위원회는 21일 우리나라는 BIS협약기구인 바젤위원회 비회원국으로 신BIS협약의 도입여부는 자율사항이지만 은행산업의 리스크관리 선진화를 위해 국내 모든 은행에 2007년말부터 이를 적용하기로 했다고 밝혔다. 이에 따라 국내 은행들은 2008년 초에 제출하는 2007년 4.4분기 사업보고서부터 대출자의 신용도에 따라 위험가중치가 차등적용되는 새로운 건전성 평가척도인 신BIS(국제결제은행.바젤Ⅱ)협약을 적용해 작성해야 한다.

지금까지 기업대출 때 100%의 동등한 위험가중치를 부여했던 것과 달리 외부신용평가기관의 평가 또는 내부적 기준에 따라 대출자의 신용도를 평가하고 위험가중치를 0%~1백50% 범위에서 차별적으로 적용하게 된다.

금융감독원은 국민, 우리은행 등 대형은행들은 고급내부등급법을, 나머지 시중은행은 기본내부등급법을, 그리고 지방은행들은 대부분 표준방법을 각각 사용할 것으로 보고 있다.

신BIS협약이 적용되면 은행의 BIS비율이 전반적으로 낮아질 수밖에 없어 특히 신용도가 낮은 중소기업의 경우 자금조달이 더욱 어려워질 것이라는 우려가 커지고 있다.

금감원은 그러나 이같은 우려와 관련, 한국개발연구원(KDI) 연구용역 결과를 인용, 신BIS협약에 중소기업 우대조항이 있어 표준방법을 사용한 중소기업 여신의 평균 위험가중치는 71%로 현재 방식(75%)보다 오히려 낮아지는 것으로 나타났다고 반박했다. 또 현 시점에서 신BIS협약을 적용할 경우 BIS 자기자본비율이 1∼2%포인트 낮아지는 것으로 분석됐으나 앞으로 보완작업을 거쳐 대처가 가능한 수준이라고 밝혔다.